روش دوهدفه میانگین-واریانس مبتنی بر کرانهای نامساوی چبیشف برای مسائل تصادفی چندهدفه
در دنیای مدیریت کسبوکار و تصمیمگیریهای مالی، همواره نیاز به روشهایی وجود دارد که بتوانند ریسک و بازده را به صورت همزمان و بهینه مدیریت کنند. پژوهش حاضر با معرفی یک رویکرد نوین، گامی مؤثر در این راستا برداشته است.
مقدمهای بر روش میانگین-واریانس و کاربرد آن
روش میانگین-واریانس یکی از متداولترین ابزارها برای تحلیل ریسک و بازده در حوزههای مالی و صنعتی است. این روش با تمرکز بر دو هدف اصلی، یعنی حداکثرسازی میانگین (بازده) و حداقلسازی واریانس (ریسک)، زمینهساز تصمیمگیری بهینه میشود.
استفاده از نامساوی چبیشف در مسائل تصادفی
در شرایطی که دادهها از عدم قطعیت بالایی برخوردارند، استفاده از کرانهای نامساوی چبیشف به تصمیمگیرندگان این امکان را میدهد تا محدودههای ریسک را با اطمینان بیشتری تخمین بزنند. این کرانها، ابزار ارزشمندی برای مدیریت ریسک در مسائل بهینهسازی تصادفی به شمار میروند.
مدل دوهدفه برای مسائل چندهدفه تصادفی
در این پژوهش، یک مدل دوهدفه بر پایه میانگین-واریانس و کرانهای چبیشف ارائه شده است. این مدل با در نظر گرفتن همزمان بازده و ریسک، به مدیران کسبوکار کمک میکند تا در شرایط عدم قطعیت، تصمیمات بهینهتری اتخاذ کنند.
مزایای رویکرد پیشنهادی
- افزایش دقت در مدیریت ریسک
- امکان بهینهسازی همزمان چند هدف
- کاربردپذیری در مسائل پیچیده و واقعی کسبوکار
کاربردهای عملی و مطالعات موردی
این رویکرد در حوزههایی مانند مدیریت مالی، زنجیره تأمین و بهینهسازی تولید قابل استفاده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که استفاده از مدل مذکور منجر به تصمیمگیری مؤثرتر و کاهش ریسک در پروژههای واقعی میشود.
نتیجهگیری
مدل دوهدفه مبتنی بر میانگین-واریانس و کرانهای چبیشف، ابزاری کارآمد برای حل مسائل بهینهسازی تصادفی چندهدفه است و میتواند موجب ارتقای کیفیت تصمیمگیری در فضای عدم قطعیت شود.
رفرنس
S.H. Razavi Hajiagha, H. Amoozad Mahdiraji, E.K. Zavadskas, S.S. Hashemi. 2018. Bi-Objective mean-variance method based on Chebyshev inequality bounds for multi-objective stochastic problems. RAIRO-Operations Research (WOS: Q3), Vol. 52, No. 4, 1201-1217.
