بررسی تأثیر ریسک‌های رفتاری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی

در عصر رقابت‌پذیری مالی، بانک‌ها با چالش‌های متعددی در زمینه مدیریت ریسک روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، ریسک‌های رفتاری است که می‌تواند بر تصمیم‌گیری مدیران و در نتیجه بر کارایی مالی بانک‌ها تأثیرگذار باشد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی (Fuzzy Network DEA)، به بررسی تأثیر ریسک‌های رفتاری بر بهره‌وری بانک‌ها می‌پردازد.

ریسک‌های رفتاری در بانکداری

ریسک‌های رفتاری شامل عواملی مانند ریسک اخلاقی، سوگیری‌های تصمیم‌گیری و عدم قطعیت در رفتار کارکنان و مدیران می‌شود. این ریسک‌ها می‌توانند موجب کاهش شفافیت و افزایش خطا در فرایندهای بانکی شوند.

روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی (Fuzzy Network DEA)

این مدل به بانک‌ها امکان می‌دهد تا عملکرد خود را در حضور داده‌های مبهم و ریسک‌های غیرقطعی ارزیابی کنند. با کمک شبکه‌های فازی، می‌توان تأثیر متغیرهای رفتاری را به شکلی دقیق‌تر اندازه‌گیری کرد.

یافته‌های پژوهش

تأثیر ریسک‌های رفتاری بر عملکرد مالی

نتایج نشان می‌دهد که ریسک‌های رفتاری نقش معناداری در کاهش کارایی بانک‌ها دارند. به‌ویژه ریسک‌های اخلاقی و سوگیری‌های شناختی می‌توانند باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عملیاتی شوند.

اهمیت مدیریت ریسک‌های رفتاری

مدیران بانک‌ها با شناسایی و کنترل ریسک‌های رفتاری می‌توانند موجب بهبود کارایی و افزایش سودآوری شوند. به‌کارگیری مدل‌های فازی به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا اثرات این ریسک‌ها را به‌درستی تحلیل کنند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، مدیریت مؤثر ریسک‌های رفتاری با رویکردهای نوین مانند تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی، می‌تواند به ارتقای عملکرد و پایداری بانک‌ها کمک کند.

رفرنس

M. Pournader, A. Kach, S.H. Razavi Hajiagha, A. Emrouznejad. 2017. Investigating the impact of behavioral risks on bank efficiency using fuzzy network DEA. Annals of Operations Research, Vol. 254, Issue 1-2, 277-302 (WOS: Q1, ABS3).