روش نوین ارزیابی پویا ریسک اعتباری با DEA و ترکیب روشهای MADM
مدیریت ریسک اعتباری یکی از مهمترین چالشها در حوزه مالی و بانکی است. پیشرفتهای اخیر در روشهای تحلیلی، امکان ارزیابی دقیقتر و پویاتر ریسک اعتباری را فراهم کردهاند. در این مقاله، رویکردی نوین مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها (DEA) با وزنهای مشترک و ترکیب روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (MADM) معرفی میشود که میتواند دقت و کارایی ارزیابی ریسک اعتباری را افزایش دهد.
مبانی تحلیل پوششی دادهها (DEA) و وزنهای مشترک
DEA ابزاری قدرتمند برای سنجش کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است. استفاده از وزنهای مشترک باعث میشود نتایج منصفانهتر و قابل مقایسهتری بین شرکتها یا مشتریان به دست آید.
ترکیب روشهای MADM در ارزیابی ریسک اعتباری
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مانند AHP، TOPSIS و VIKOR امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف را به صورت همزمان فراهم میکنند. ترکیب این روشها با DEA سبب میشود ارزیابی ریسک اعتباری نه تنها بر مبنای دادههای تاریخی، بلکه با در نظر گرفتن عوامل پویا و متغیرهای محیطی انجام شود.
مزایای رویکرد ترکیبی DEA و MADM
- افزایش دقت سنجش ریسک اعتباری
- امکان تحلیل حساسیت و سناریوهای مختلف
- پویایی در ارزیابی و سازگاری با تغییرات محیطی
کاربردهای عملی و نتایج پژوهش
مطالعات موردی نشان میدهد که استفاده از مدل پیشنهادی به بانکها و مؤسسات مالی کمک میکند تا مشتریان پرریسک را با دقت بالاتری شناسایی و رتبهبندی کنند. همچنین این مدل قابلیت بهروزرسانی مداوم و انطباق با شرایط جدید بازار را دارد.
جمعبندی
رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و روشهای MADM، افق تازهای در مدیریت ریسک اعتباری گشوده است. این روش با فراهمکردن ارزیابی پویا و چندبعدی، به مدیران مالی در تصمیمگیریهای استراتژیک کمک شایانی میکند.
رفرنس
J. Heidary Dahoee, S.H. Razavi Hajiagha, Sh. Farazmehr, E.K. Zavadskas, J. Antucheviciene. 2021. A novel dynamic credit risk evaluation method using data envelopment analysis with common weights and combination of multi-attribute decision-making methods. Computers & Operations Research, Vol. 129, https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105223 (WOS: Q1, ABS3)..